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Economia Economia | A ignorância matemática nas ciências sociais do Brasil é um dos motivos do nosso atraso tecnológico e científico

Economia | A ignorância matemática nas ciências sociais do Brasil é um dos motivos do nosso atraso tecnológico e científico


​É impressionante o desprezo pela evidência na academia brasileira, principalmente na área de ciências sociais. Ignoram os testes empíricos, fundamentando-se apenas no mero argumento de autoridade. Na academia mundo afora, apenas estudos empíricos são levados a sério. 

No Brasil, cita-se autores em profusão, comentam-se tais citações, concordando sempre com o orientadoracadêmico. Assim, nascem as dissertações de mestrado, e as teses de doutorado. Que padecem deoriginalidade, sem contribuição alguma ao desenvolvimento da ciência. Por causa disto, nossa academia é um cemitério de ideias mortas. 

​Um leitor questionou meu desdém pela Escola Austríaca. É o mesmo desdém que mantenho pelos marxistas, desenvolvimentistas brasileiros, porque todas essas escolas não fazem ciência econômica, há apenas narrativas. Isso porque evidências empíricas não servem a nossa eterna guerra ideológica entre direita x esquerda.

A Escola Austríaca vem tendo cada vez mais seguidores no Brasil. Em sua grande maioria, interessam-se apenas pela guerrilha ideológica, ignorando não apenas a realidade, como também a produção acadêmica moderna. 

Na segunda metade dos 1800 até o começo dos anos 1900 o mundo passava por um acelerado processo de industrialização nos países mais desenvolvidos. Os economistas da época queriam entender como os preços das coisas se relacionavam com o valor dado as coisas, devido a subjetividade do valor em si. Assim, economistas como Carl Menger e Böhm-Bawerk deram os primeiros passos na teoria do valor. Estes dois podem ser considerados como os predecessores da Escola Austríaca.  

Menger acreditava que o valor é completamente subjetivo, pois o valor de um bem está em sua habilidade para satisfazer as necessidades humanas.Menger era um marginalista: para ele o valor do bem depende da utilidade gerada no seu uso menos importante. Se o bem existe em abundância, ele será usado de formas menos importantes. A teoria do valor resolve o problema do paradoxo “água-diamante”, que Adam Smith ponderou, mas não encontrou resposta. 

Mais adiante, Böhm-Bawerk desenvolveu uma análise de utilidade marginal em sua teoria de preços. Böhm-Bawerk ficou mais conhecido pela sua obra magna Capital e Juro, através da qual ele tentou mostrar o papel do tempo no processo de determinação do valor das coisas. Para ele, a taxa de juros era o preço pago pelo uso do capital, ou seja, uma compensação ao dono do capital por abrir mão de seu consumo presente pelo futuro. 

Os dois economistas mais importantes da Escola Austríaca são Ludwig von Mises e Friedrich A. Hayek. Ambos deram impulso adicional na base teórica desta escola, sofisticando as visões sobre moeda e ciclos econômicos. Mises é mais conhecido por seu tratado Ação Humana e pelo desenvolvimento do que ele chamou de praxeologia. No entanto, Mises produziu vários outros trabalhos, sendo a Teoria da Moeda e do Crédito um de seus livros mais valorizados e de grande profundidade intelectual. 

Já Hayek é mais conhecido por sua obra Preços e Produção, mas assim como Mises, também foi grande crítico do mindset da intervenção estatal na economia, argumentando que nenhum governo é capaz de planejar a complexidade econômica, pois só o sistema livre de preços é que pode alocar de modo eficiente os recursos.  Todavia, Hayek é mais conhecido por uma obra de combate ideológico, O caminhão da Servidão

É inegável as contribuições da Escola Austríaca em seu tempo para ciência econômica. Muitas das críticas que os austríacos fizeram a modelagem matemática nas ciências econômicas faziam sentido a 50 anos atrás. Hoje, são risíveis. 

Argumentam que a economia não é ciência exata.Asseguram que o comportamento dos seres humanos não pode ser agregado em uma maçaroca de dados e ser modelável por meio de equações. Argumentam que a física tem experimentos controlados em laboratório,que são repetidos milhares de vezes nas mesmas condições para adequadamente se isolar todas as demais variáveis. Dizem que o ser humano não interfere na física, que o sol não tem sentimentos, o átomo não pensa.

Asseguram que a matemática é espetacular para entender fenômenos passados, mas se for para prever o futuro é uma arrogância fatal. Para isto, argumentam que modelos são por definição simplificação da realidade, desconsiderando o fator humano, suas vontades e emoções. 

E, arrematam com entusiasmo adolescente: a Escola Austríaca é a única que não desumaniza, ao contrário, incorpora técnicas científicas e para deduzir leis econômicas e relações de causa e efeito.

Todos esses argumentos não passam de falácia e ignorância matemática. Jogam com a lógica e a retórica para esconder o completo desconhecimento básico emeconomia moderna. 

Se o comportamento humano não pudesse ser agregado em dados, modelável por meio de equações, como argumentam os austríacos, o que seria de todas as invenções tecnológicas, da informática, da inteligência artificial, da robótica? Mais ainda: o que seria do futuro, do mundo novo que está nascendo? 

O Machine Learning é aplicado em indústrias de consumo, propaganda, mercado financeiro e até em pesquisas médicas e farmacêuticas, e nada mais é do que modelagem de comportamento humano. O MachineLearning captura propósitos individuais e coletivos formando uma gama de dados que contribuem no processo de decisão dos agentes, influenciando tanto decisões de ordem técnica, como padrões de consumo no mercado de massas.

O que dizer de inúmeros fundos de investimentos quantitativos? Principalmente, de lendas como o Medallion, a maior máquina de se ganhar dinheiro da história, que nada mais é do que modelagem de padrões e comportamentos no mercado financeiro?

​Quando se diz que teoria austríaca é diferente porque ela é apriorística e se baseia em axiomas, é mera ignorância, pois toda teoria econômica é apriorística, uma vez que parte de pressupostos, derivando suas conclusões lógicas desses axiomas.Quem já leu um manual de microeconomia já viu a descrição desses axiomas.

​É óbvio que os modelos não refletem plenamente a realidade, pois servem apenas para simplificar a realidade, bem como para ensinar determinadas relações causais. O modelo de mecânica que aprendemos no ensino médio, por exemplo, não é realista, pois desconsidera atrito, resistência, mas permite que o aluno aprenda que energia cinética vira energia mecânica.  

​Todavia, cabe destacar que os modelos avançados são mais flexíveis e realistas, coisas que os austríacos e demais heterodoxos brasileiros desconhecem. Isso porque tais modelos consideram falhas de mercado, externalidades, agentes heterogêneos, interações dinâmicas, entre outros. Eles são postulações teóricas apriori, descritos em matemática por clareza do argumento causal. Depois, são testados e podem comprovar ou não a funcionalidade de uma hipótese.

​Voltando, ao maior argumento da Escola Austríaca de que a ação humano é imprevisível, que não se pode calcular, isso é fruto do desconhecimento do conceito de aleatoriedade, pois mesmo o que varia de forma aleatória não é imprevisível, uma vez que o processo aleatório dispõe de causalidade que pode ter valores futuros igualmente prováveis. 

Para não ficar apenas em palavras, perdoem-me os leitores, mas usarei um pouco de matemática para demonstrar como calcular a probabilidade de um valor futuro numa série temporal. Reparem a figura 1 abaixo:

De início, é preciso identificar um modelo de Y_ t.Vou fazer um modelo simples para facilitar a compreensão: Y_ t = Y_ {t-1} + e _ t, onde t tem média zero e variância finita. Ou seja, a variável observada é a soma de ruídos independentes Y_t = e_1 + e_2 +….+e_t {Y_t}.

Em seguida, é preciso definir o que se quer estimar. Exemplo: se deseja calcular probabilidades do tipo P (Y_{t+1} >y Y_1,…, Y _t). Ou seja, qual é a probabilidade de o próximo valor da série ser maior do que um valor fixado y, dado que observamos o passado até Y_t? Assim, definido o modelo, podemos estimar a probabilidade definida anteriormente usando valores do passado. 

Dessa forma, um estimador para a variância do erro seria dado pela variância amostral das diferenças de Y_t. Assim, podemos ir adiante e supor uma distribuição para o erro, com distribuição normal ou com t-Student. Notem que Y_ {t+1} dado todo o passado {Y_t=y_t} tem a mesma distribuição de y_t+ {t+1} com y_t fixo. Assim, os erros são independentes, pois necessitamos apenas estimar a distribuição de e_t e somar y_t para calcular qualquer probabilidade de um valor futuro conforme a figura 2 logo abaixo:

Sob as condições assumidas neste modelo aqui, o valor de Y_{t+1} estimado seria o valor observado de Y_t. Assim, com a distribuição de e_t, é possível calcular a distribuição de possíveis valores de Y_{t+1}. Ou seja, podemos chutar valores para Y_{t+1} que podem ter alta probabilidade de ocorrência. 

Se e_t possui distribuição normal com média zero e variância s2, então, Y_{t+1}, dado Y_t = y_t tem distribuição normal com média y_t e variância s2. Sendo assim, é possível calcular P (Y_{t+1} < c│Y_t= y_t). A figura 3, logo abaixo ilustra isso, considerando c ≥ y_t. 

Nesse sentido, cabe destacar que se e_t não possui distribuição normal, mas dispõe de algum momento finito, pode-se utilizar a desigualdade de Chebyshev para estabelecer um limite superior para a probabilidade requerida.

Além disto, é possível calcular probabilidades de um evento futuro mais distante, utilizando, por exemplo: P(Y_{t+k} < c│Y_t = y_t). Assim, considerando o modelo Y_t = Y_{t-1} + e_t para todo t. Assim, podemos escrever: Y_{t+k} = Y_t + (e_{t+1} + e_{t+2} + … + e_{t+k}) Portanto, Y_{t+k} dado que Y_t = y_t tem distribuição normal com média y_t e variância k * s². Como pode ser visto na figura 4, logo abaixo:

​Épossível calcular a ação humana por intermédio das propriedades da probabilidade condicional, explorando as características do modelo a ser criado. Além disto, pode-se também aplicar se o tempo é contínuo, se a distribuição do erro é diferente da normal, isso em modelos mais simples. Já em modelos complexos, a análise é ainda mais profunda e realista, pois são heteroscedásticos, com variáveis explicativas, variáveis latentes, entre outros. 

​De maneira resumida, para previsão de dados futuros é preciso estruturar uma distribuição normal, distribuição t-Student com quatro graus de liberdade, estimar os parâmetros, simulando dados futuros seguindo todas as leis de probabilidade, conforme pode ser ilustrado na figura 5 logo abaixo: 

Outra crítica bisonha da Escola Austríaca é dizer que é impossível separar correlação de causalidade, não podendo haver experimentos em economia. Os três ganhadores do prêmio Nobel deste ano, foram laureados por trabalhos com experimentos. Argumentar isso, é relevar completa ignorância sobre o que tem sido produzido em economia nos últimos 40 anos em inferência causal.  

Eu mesmo já devo ter lido no mínimo uns 60 experimentos econômicos naturais, isso sem contar os experimentos existentes em inúmeros métodos modernos de inferência de causalidade. 

Na medicina também é impossível controlar todas as variáveis biológicas na hora dos experimentos. Nem por isso deixamos de tomar remédios que possuem efeito comprovado dessa forma: pegar pessoas de um mesmo grupo e aleatorizar a distribuição de tratamento entre elas, observando mudanças em valores estatisticamente significativos; apenas no grupo de tratamento, sendo suficiente para observar a causalidade. 

Isso quer dizer que a Escola Austríaca é irrelevante? Claro que não, serve para compreensão da história do pensamento econômico. Mas, como leitura da realidade, não passa de uma ideologia como o marxismo, pois não tem o instrumental científico adequado. 

Não quero com isso diminuir a importância de Hayek, que era genial e ganhou um prêmio Nobel. Mas a ciência econômica evoluiu, muitas crenças de 50 anos atrás não têm qualquer valia atualmente. 

Hoje podemos saber muito mais da realidade do que Mises, Hayek, Marx e tantos outros que são idolatrados na nossa academia sem o menor senso crítico, através da completa ignorância da realidade e da ciência econômica. 

Fazer ciência é um eterno exercício de humildade. Não existe verdade em ciência. Teorias são feitas para serem refutadas ao longo do tempo. Parece que a academia brasileira ignora isso, vive apenas cultivando seus ídolos para luta ideológica.  Em sua grande maioria, não passa de um cemitério de ideias mortas. 

Ler economia muitas vezes é algo chato e complexo. Difícil, porque os economistas procuram separar correlações de causalidade. Buscam rejeitar hipóteses, além de criar novas, de modo que a ciência evolua. Dogmas, serve para religião, nunca para ciência.

Não existe nenhum problema em se ignorar a economia moderna. Algo tão complexo, técnico e especializado. Problema é ter opiniões fortes, dogmáticas, mantendo-se na completa ignorância acerca da economia, sem condições para ler um paper. É isso que fazem os austríacos, os marxistas, e os professores de redes sociais. 

Em ciência se fazem teorizações e observações, tecendo conjecturas e refutações. Teoria é feita para ser rejeitada, jamais aceita como verdade absoluta. Ignoro a Escola Austríaca e demais heterodoxos brasileiros porque não usam método científico, a dúvida, o falseamento de hipóteses. Ao contrário, são cheios de certezas, usam narrativas que não podem ser testadas, possuem soluções simplórias para problemas complexas.

A academia brasileira, em grande parte, estáestacionada no início do século XIX. E, o que surge como novo (Escola Austríaca) também já é passado.Estacionados no tempo, ainda não descobriram que a economia deu um salto a partir dos trabalhos de Hicks e Samuelson, e depois da revolução promovida peloinstrumental da econometria, a economia deixou de ser narrativa para ser ciência. 

Elielson Lima 12 dez 2019 - 16:14m

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